Таким образом, подобно другим полезным инструментам, волатильность на валютном рынке форекс может как помочь трейдеру, так и пойти против него в случае волатильность пар неправильного использования. При правильной интерпретации ценовых колебаний трейдер без проблем определит самую подходящую для торгов валюту, а также найдёт точку входа на рынок и выхода из него. Главной причиной волатильности принято считать ликвидность товара, в нашем случае валюты.
Волатильные валюты для агрессивного трейдинга: основные и экзотические пары
Среднеквадратическое отклонение показывает, как сильно значения отклоняются от средней величины (среднего). Но такая высокая волатильность валютных пар является следствием низкой ликвидности. А торговля низколиквидными валютными парами несет определенные риски для трейдера. Из сделанного выше заключения следует, что самые волатильные валютные пары на Форекс те, которые торгуются меньшим количество трейдеров, то есть самые экзотические валютные пары.
Как использовать калькулятор волатильности Форекс?
С другой стороны, больших прибылей от таких пар ждать не приходится, особенно при краткосрочной торговле. Существует расхожее мнение, что пары с высокой исторической волатильностью непредсказуемы. Это не совсем так, среди них есть инструменты с абсолютно прогнозируемым движением цены, нужно просто грамотно подойти к их анализу. При умелом управлении капиталом торговля такими парами даст значительную прибыль при минимальных временных затратах.
Самые волатильные валютные пары
Даже если на графике дневная свеча имеет малые тени и крупное тело, это не значит, что все время график двигался без откатов в одном направлении. В течение дня выделяются участки, на которых рынок «притормаживает», и участки, на которых он ускоряется. На разных таймфреймах по одному и тому же инструменту волатильность может быть разной.
- На графике используются индикаторы Bollinger Bands и Standard Deviation.
- Изменение волатильности EUR/USD в момент наложения двух сессий.
- Известен уже около ۴۰ лет, но за это время популярности он нисколько не утратил, ATR интегрирован практически во все торговые терминалы.
- Цена одной валютной пары за ۴ часа может пройти ۳۰ пунктов, а котировки других пар все это время будут колебаться в диапазоне ۱۰ пунктов.
- Эти диаграммы показывают среднюю волатильность валютной пары NZD/USD за каждый день начиная с ۱ июля, среднюю часовую волатильность, а также волатильность по дням недели.
- В европейскую сессию на Форекс можно проследить максимальную волатильность.
Возможно, точку входа в рынок эта информация вам и не даст, зато поможет понять, когда на рынке возможно замедление и стоит ли вообще рассматривать полученные торговые сигналы. Чтобы это сделать, сравнивают показатели за какой-либо период. Результат записывается или в процентах изменения, или в абсолютных величинах. Абсолютные показатели считаются в пунктах или валюте — долларах США, евро, рублях и т. Это ощущение обманчиво, и причины этого лежат в определении волатильности.
Как использовать волатильность в торговле на Форекс
По калькулятору самые волатильные пары на Форексе – экзотические, но из-за низкой ликвидности торговать с ними сложно, они не подходят для начинающих. С другой стороны, самой ликвидной парой является EUR/USD, при этом она обладает высокой волатильностью и пользуется большой популярностью среди трейдеров. Поэтому в последующих блоках будут рассмотрены пары в разрезе ликвидности. Проще всего торговать валютными парами с невысокой волатильностью, котировки которых зависят от меньшего числа фундаментальных факторов. У таких пар не должно быть резких ценовых скачков, глубоких просадок или аномальных пиков.
Кривая валютных пар с высокой волатильностью похожа на морские или акустические волны, которые имеют довольно большую амплитуду. В отличие от них, пары с низкой волатильностью демонстрируют пологую кривую, на которой почти не заметить волн. Волатильность валютной пары характеризует амплитуду движения цены за фиксированный промежуток времени и частоту движения в определенном диапазоне. В этом обзоре вы узнаете, какие валютные пары на Форексе более волатильные, у каких пар низкая волатильность.
Волатильность – важнейший параметр, позволяющий оценить состояние рынка, фильтр, который я советую использовать в торговле всем без исключения. Если у вас есть свои предложения и дополнения по использованию этих данных в торговле – делитесь ими в комментариях. Я же на этом заканчиваю свой обзор и благодарю вас за внимание.
Ее можно также назвать самой живой сессией для торговли потому, что повышенная волатильность наблюдается почти по всем валютным парам. Это относится как к краткросрочным, так и долгосрочным периодам. Если понимать причины, по которым какая-либо валютная пара начинает резкое движение, на нем можно успеть заработать. На свечном графике волатильность можно определить по размеру свечей и изменению цены в процентном выражении. Если в сравнении с предыдущими свечами на графике появляется свеча с большим телом и длинными тенями – волатильность растет.
В долгосрочной торговле наименьшая волатильность наблюдается у EUR/CHF, EUR/GBP, USD/CAD. К причинам низкой волатильности относятся схожие экономические условия, географическая близость рынков, тесные торговые связи между странами. При этом важно помнить, что из-за различных обстоятельств волатильность может меняться, поэтому и данный перечень валютных пар тоже может поменяться. В теории, на экзотических парах с высокой волатильностью можно заработать больше, но из-за низкой ликвидности у них широкий спред.
Таблицу можно отсортировать с помощью фильтра «Список валютных пар», отметив галочками только интересующие трейдера инструменты. Вторая проблема, с которой может столкнуться трейдер при торговле волатильными инструментами – это широкий спред (дополнительные торговые издержки). Это происходит потому, что в основе технического анализа лежит психология поведения рынка в его наиболее ликвидной форме. Если же ликвидность торгового инструмента снижена, то достоверность технического анализа подпадает под сомнение.
Экономические и (или) рыночные события, такие как изменение процентной ставки в стране или падение цен на сырьевые товары, нередко становятся источником волатильности на рынке Форекс. Уровень волатильности обусловлен различными параметрами валют и соответствующих экономик. Кроме того, разница в уровнях процентных ставок приводит к повышению волатильности валютной пары по сравнению с парами, представляющими страны с близкими ставками. К дополнительным факторам волатильности относятся инфляция, объем государственного долга и дефицит счета текущих операций. Политическая и экономическая стабильность в стране, валюта которой торгуется, также оказывает влияние на волатильность на рынке Форекс.
Высокая ликвидность этих пар означает, что из-за больших торговых объемов у них самые узкие спреды и практически нет проскальзываний. Поэтому данные торговые инструменты лучше всего подходят для скальпинговых стратегий. Σ — искомая нами историческая волатильность, n — количество свечей, m — среднее арифметическое цены, а xi — значение цены. Достаточно зайти в любой финансовый инструмент, измерить длину нескольких свечей, сложить значения передвижения цены и поделить их на количество измеренных свечей. Смотрим, сколько процентов это составляет от цены актива, и получаем процент волатильности. Нас вообще не интересует, на какой цене новая свеча началась, а на какой закрылась.
Канал Кельтнера редко предлагается торговыми платформами в качестве встроенного индикатора, но, тем не менее, довольно популярный показатель волатильности рынка Форекс. Как и Полосы Боллинджера, Канал Кельтнера становится шире, когда волатильность повышается. Чем более высокий показатель волатильности, тем значит больше диапазон движений валютной пары за определенный временной период. Согласно калькулятору, USD/HKG – одна из наименее волатильных валютных пар на Форексе среди «экзотики», у нее практически отсутствует волатильность. Суть в том, что руководство страны жестко удерживает стабильное соотношение гонконгского доллара к доллару США.
Цена одной валютной пары за ۴ часа может пройти ۳۰ пунктов, а котировки других пар все это время будут колебаться в диапазоне ۱۰ пунктов. В теории, на первой паре вы бы могли заработать гораздо больше. Или так же быстро получили убыток на движении цены, который за ۴ часа при полном стандартном лоте по паре EUR/USD со стоимостью пункта ۱۰ USD составил бы ۳۰۰ USD.
۲) Индикатор «Линии Боллинджера» (Bollinger bands) представляет собой три линии, построенные на вычислении волатильности валютных пар, каждая — по своей формуле. Для их интерпретации следует обратить внимание на расстояние (коридор) между ними. Низкая волатильность отмечается, когда валютная пара показывает незначительные отклонения цены в ту или иную сторону. Если цена валютной пары растёт, инструмент проявляет волатильность, если падает — то же самое.
Для того чтобы оценить текущую волатильность выбранного вами инструмента, можно воспользоваться распространенными калькуляторами волатильности. Выберите нужную пару, выберите интересующий вас период и нажмите кнопку расчета. Как правило, когда вам нужно оценить рыночную волатильность, чем проще, тем лучше. Наиболее популярным парам, в большинстве своем, не всегда характерен широкий коридор движения тренда, поэтому вам следует ориентироваться и на ряд других показателей при выборе валютной пары. Стоит отметить, что за время европейской сессии публикуют огромное число новостей, оказывающих прямое влияние на все валютные пары, которые связанны с европейской валютой(EUR). Волатильность – это диапазон, отражающий изменения цены от максимального значения до минимального в ходе торгов дня, недели, месяца и т.д.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.